Vwap strategy forex trading

Negociação com VWAP e MVWAP O preço médio ponderado do volume (VWAP) e o preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume, isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como pontos de referência para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um iniciador, veja Médias móveis ponderadas: o básico.) Cálculo do VWAP O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte: Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é alcançado tomando a adição do alto, baixo e próximo e dividindo por três: (HLC) 3 Multiplique esse preço típico pelo volume desse período. Isso nos dará um valor chamado TPV. Mantenha um total em execução dos valores de TPV, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Este número sempre deve estar aumentando à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: volume cumulativo TPV cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado em volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha fluente que sobrepõe os dados de preços no gráfico. É provável que seja melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada. Figura 1: cabeçalhos da planilha Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos. Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar de um dia para o outro porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel. Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passaria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, a média dos 10 números VWAP mais recentes inclui um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar em Gráficos Embora a compreensão dos indicadores e dos cálculos associados seja importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui o VWAP ou o MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para leitura relacionada, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre na sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser entendidos. O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece os dias VWAP. O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor do VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo. O VWAP fornece informações valiosas para comprar e armazenar comerciantes, especialmente pós-execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio desse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Compreendendo a Execução da Ordem.) O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado abrir, portanto, esta ação geralmente pesa fortemente no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, uma vez que sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média. Estratégias gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço estiver acima do VWAP, é um bom preço intra-dia a ser vendido. Se o preço for inferior a VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de Gráficos Intraday Baseados em Dados.) Há uma ressalva para usar este intra-dia. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias. Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar à medida que os preços saltam do MVWAP ou do VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e as negociações para as linhas estavam vendendo oportunidades. VWAP para negociação A faixa usa mais do que uma abordagem Para o sucesso contínuo e a longo prazo na negociação é importante entender as condições que melhor se adequam à sua estratégia e Então procure implementar apenas sua estratégia nas condições de mercado mais favoráveis. Com esta lógica em mente, também é benéfico desenvolver mais de uma estratégia básica, uma estratégia que melhora as condições vistas como desfavoráveis ​​para a primeira estratégia. A adoção desta abordagem permite que você diversifique seus esforços e assegure-se de que você seja principalmente estratégias operacionais adequadas às condições presentes durante cada período de negociação, o que, dependendo do prazo, pode ser um dia ou um mês. Quando os mercados estão tendendo e propensos a movimentos direcionais sustentados no preço, é melhor empregar métodos de fuga ou procurar capturas de preços que oferecem a oportunidade de se juntar a uma retomada da tendência, no entanto, durante os períodos de consolidação da consolidação significa As táticas de reversão funcionam melhor, pelo que você procura pegar o preço à medida que se move para os extremos, visando uma reversão da média. The Power Of VWAP Uma das melhores ferramentas para negociar uma estratégia de reversão média é o VWAP. Normalmente, podemos usar o VWAP muito parecido com uma média móvel em que buscamos uma tendência na direção do preço em relação à média, por exemplo, otimista quando o preço está acima e a baixa quando o preço está abaixo. Uma vez que o mercado se mova para a consolidação e o VWAP se aplana, ele pode ser usado para destacar áreas de suporte e resistência realmente poderosas pelo preço de rastreamento contra os desvios padrão do VWAP. Esses níveis oferecem uma verdadeira oportunidade de reversão à medida que o preço se torna mais extenso do seu VWAP e os negócios retornam. O gráfico acima mostra NZDUSD 15min em um mercado tipicamente vinculado. Você pode ver o VWAP é plano (indicando a negociação do intervalo) e o preço simplesmente gira entre os desvios padrão negativos como suporte e os desvios padrão positivos como resistência. O VWAP sozinho nos dá as áreas que estamos olhando para o comércio e podemos negociar os níveis efetivamente apenas usando a ação básica de preço, mas se quisermos ser mais conservadores com nossa abordagem, podemos procurar usar um filtro adicional para confirmar nossos negócios. O amplificador VWAP Delta Delta (Pressão do livro) é um indicador altamente sofisticado que mede a diferença líquida entre a força de compra e venda no mercado e também a diferença entre o volume negociado ao preço da oferta e o volume comercializado ao preço do pedido. Delta é brilhante para iluminar a força do fluxo de ordens no mercado e pode ser usado ao lado do VWAP para identificar quando o fluxo de pedidos parece invertido à medida que o indicador começa a divergir do preço. Onde podemos identificar a divergência de Delta nos desvios padrão externos do VWAP, sabemos que temos uma configuração de reversão média de alta probabilidade. Se nos concentrarmos apenas no 3º desvio padrão, a probabilidade torna-se ainda mais favorável. No gráfico acima, temos o EURJPY 4hour VWAP sobreposto em ação de preço de 5 minutos. A ação de preços de 5 minutos nos permite ver a reação mais inicial que o preço exibe ao testar o H4 VWAP oferecendo fantásticas oportunidades de scalping. Delta é mais poderoso em uma base intra-dia, onde é altamente sensível ao fluxo de pedidos, no entanto, quando usado em quadros de tempo mais altos, embora menos sensíveis, ele ainda fornece uma visão fantástica da composição do fluxo de ordem geral da sessão. Podemos ver que o preço está negociando em condições firmemente vinculadas com o VWAP flat. À medida que o preço começa a viajar mais alto do VWAP, podemos ver que a Delta está tendendo para cima, destacando a força dos compradores no mercado. Observe no entanto que, no momento em que atingimos o segundo desvio padrão, a Delta começou a divergir com o preço, indicando um enfraquecimento da demanda. Quando o preço do tempo empurrou para o terceiro desvio padrão (nossa zona de comércio potencial), podemos ver que a Delta está mostrando forte divergência de baixa e podemos ver que o preço está parado no terceiro nível de desvio padrão, onde podemos iniciar os shorts à procura de Preço para rebote para o segundo desvio padrão como um alvo inicial e um retorno ao VWAP como alvo final. Como você pode ver, o preço foi vendido da reversão no terceiro desvio padrão e atingiu o alvo inicial em que ponto poderíamos mover pára para equilibrar. Price, em seguida, continuou a vender e, eventualmente, fez o nosso alvo final em um reteste do VWAP. Essas extensões de preço nos desvios padrão externos do VWAP durante condições ligadas à escala, usando Delta para destacar a divergência, são fantásticas configurações de reversão média que você definitivamente deve procurar construir em seu portfólio estratégico. No exemplo EURJPY acima, o intervalo é muito fácil de detectar porque o VWAP é totalmente plano. No entanto, uma vez que você melhore a identificação de condições limitadas, você pode começar a usar VWAP em intervalos mais avançados, como canais e cunhas. O gráfico acima mostra o EURCAD nas tabelas de 4 horas e podemos ver que o preço está preso na consolidação bastante confinada. Embora o VWAP não seja totalmente plano, ele permanece bastante diferente de direção, mostrando apenas uma curva muito leve em qualquer direção à medida que o preço roda entre os pontos inicial e baixo do intervalo. Notavelmente, cada uma das três ocasiões em que esse preço se deslocou para o 3º desvio padrão do VWAP, verificamos que o preço retrocedeu bruscamente para o VWAP com entre 100 8211 300 pips de movimento, destacando o lucro potencial a ser feito com o desvanecimento desses movimentos. O gráfico acima mostra que o preço simplesmente gira dentro de uma formação de canal muito clara e, enquanto o canal se mantém, podemos continuar a usar o VWAP para desvanecer os movimentos nos níveis de desvio padrão externo para jogar para uma reversão de volta ao VWAP. Uma vez que o preço saia deste canal e o VWAP começa a seguir uma curva mais acentuada (indicando um forte movimento direcional), sabemos que o mercado provavelmente se deslocará para uma fase de expansão (um período de tendências) e depois cessaremos de desaparecer esses movimentos e mudarmos Táticas para procurar vender um retest de VWAP como preço retraído, para se juntar à tendência de baixa.